Sinotrade/Shioaji

Shioaji is sinopac provide the most pythonic api for trading the taiwan and global financial market. You can use your favorite Python packages such as numpy, scipy, pandas, pytorch or tensorflow to build your own trading model with intergrated the shioaji api on cross platform.

westontan

@westontan

5 replies

C#版我安裝都一直出現這個

有人知道問題是什麼嗎? 謝謝

順便問一個可能很白癡的問題...
為什麼不乾脆提供Rest API呢?
這樣要用什麼語言開發不就都可以了嗎?

1 reply

ValiantChiu

@ValiantChiu

Hi, everyone. I'm also a program trading developer. Nice to meet you.

There is a question I'm wondering. Does Shioaji team have the plan to provide the API for R language?

lin sam

@linsamtw

C#版我安裝都一直出現這個

已修復，請安裝 0.0.5-dev8

YichinChiu

@YichinChiu

請問使用 test accounts 最多只能存取到 2020/12/28 的資料嗎?
我在 test accounts 下
使用 snapshots 抓取股票(2330, 2317)與台指期(TXF202101)資料
轉換成 Dataframe 後結果如下
最後有資料時間為 2020/12/28 收盤

ts	amount	average_price	buy_price	buy_volume	change_price	change_rate	change_type	close	code	exchange	high	low	open	sell_price	sell_volume	tick_type	total_amount	total_volume	volume	volume_ratio	yesterday_volume
2020/12/28 01:30:00 PM	1.1E+09	513.47	514	131	4	0.78	Up	515	2330	TSE	515	509	512	515	299	Buy	9.71E+09	18917	2130	14.15	1337
2020/12/28 01:30:00 PM	2.57E+08	92.28	91.8	652	0	0	Unchanged	91.8	2317	TSE	93	91.8	92.4	91.9	58	Sell	6.18E+09	66999	2796	3.73	17956
2020/12/28 01:45:00 PM	28874	14394.15	14436	2	133	0.93	Up	14437	TXFA1	TAIFEX	14444	14320	14329	14437	6	Buy	1.18E+09	81663	2	11.58	7053

YichinChiu

@YichinChiu

import shioaji as sj
import pandas as pd

# account info
SIMULATION_ID = "PAPIUSER01"
SIMULATION_ID_PASSWORD = "2222"

# login
api = sj.Shioaji(simulation=True)
accounts = api.login(person_id=SIMULATION_ID, passwd=SIMULATION_ID_PASSWORD, contracts_cb=print)

# snapshots
contracts = [api.Contracts.Stocks['2330'], api.Contracts.Stocks['2317'], api.Contracts.Futures["TXF"]["TXF202101"]]
snapshots = api.snapshots(contracts)

# convert to DataFrame
df = pd.DataFrame(snapshots)
df.ts = pd.to_datetime(df.ts)
df.set_index('ts', inplace=True)

# save as csv file
filename = "snapshots.csv"
df.to_csv(filename)

ValiantChiu

@ValiantChiu

westontan

@westontan

請問一下我當初申請憑證好像沒打密碼這樣憑證密碼要填什麼

lin sam

@linsamtw

請問一下我當初申請憑證好像沒打密碼這樣憑證密碼要填什麼

身分證試試

lin sam

@linsamtw

請問使用 test accounts 最多只能存取到 2020/12/28 的資料嗎?

測試機 data 方面沒有即時更新，最新資料請用正式帳號，感謝

westontan

@westontan

請問一下我當初申請憑證好像沒打密碼這樣憑證密碼要填什麼

身分證試試

lin sam

@linsamtw

你是用 64 位元嗎?

westontan

@westontan

你是用 64 位元嗎?

lin sam

@linsamtw

請用 64 位元

westontan

@westontan

lin sam

@linsamtw

你是用 framework 嗎?

westontan

@westontan

對

4.7.2

lin sam

@linsamtw

shioaji 版本?

westontan

@westontan

最新版

lin sam

@linsamtw

給其他 c# user 參考，需要設定 x64

Leo

@leoqaz12_twitter

不好意思想請問目前Ticks Data(api.ticks)是不是暫時還不支援盤中零股的Historical Market Data呢?

tinghsin

@tinghsin

請問有辦法透過api拿到每分鐘的成交筆數(非成交量)與買賣家數嗎？

lin sam

@linsamtw

不好意思想請問目前Ticks Data(api.ticks)是不是暫時還不支援盤中零股的Historical Market Data呢?

目前還沒排進開發時程裡

請問有辦法透過api拿到每分鐘的成交筆數(非成交量)與買賣家數嗎？

kbars 嗎?

3 replies

nono

@Gagauwlala

請問關於串接vnpy的部份還會更新嗎

Benson

@bbscsj

請問一下如果在盤中需要取得開到後接續當下的逐筆交易明細要怎麼寫資料才能連續不中斷/短少呢?
api.ticks(api.Contracts.Futures["TXFB1"], datetime)
api.quote.subscribe(api.Contracts.Futures["TXFB1"], quote_type='tick')

nucweacia94fine

@nucweacia94fine

請問一下如果在盤中需要取得開到後接續當下的逐筆交易明細要怎麼寫資料才能連續不中斷/短少呢?
api.ticks(api.Contracts.Futures["TXFB1"], datetime)
api.quote.subscribe(api.Contracts.Futures["TXFB1"], quote_type='tick')

我是在quote_callback 裡面 append global list然後用QUEUE的方式讀取下來，可以參考看看，如果其他前輩有更好的寫法歡迎分享一下

nucweacia94fine

@nucweacia94fine